中国商业银行信用卡风险管理研究——以z银行杭州分行为例文献综述

一、选题背景与意义（说明所选课题的历史背景、国内外研究现状和发展趋势）

2008年席卷全球金融危机表明商业银行的风险管理体系亟需完善。随着经济

全球化、金融自由化、信息网络化，金融创新层出不穷，商业银行面临的风险环

境越来越复杂，年由美国次贷危机引发的全球金融危机淋滴尽致地暴露了

目前金融机构所潜在的巨大风险。

信用卡风险是商业银行各种业务风险中的一种。信用卡是一种可以先透支后还款的卡片，是可以享受优惠、积分、分期等一 系列活动且不需要客户抵押任何财产就可以先借用银行的钱进行消费的卡片。也 正是因为如此，信用卡越来越受人们的青睐。 信用卡风险一般是指可能使资金产生损失的危险程度。在信用卡业务运营管 理的过程中，有多种因素可能导致资金损失，这是一定会发生的，是任何一家银 行的信用卡机构也无法避免的。虽然资金的损失是不可避免的，但是不同银行的 信用卡中心每年所发生的资金损失金额是有差别的。所产生资金金额的大小不同 就体现在银行的风险管理水平上。加强信用卡风险管理就能够降低风险发生率从 而减少资金损失，这样才能维持银行信用卡机构的生存、保证银行信用发卡机构 的稳定收益和持续盈利。 只要有人申请或使用信用卡，那么信用卡的风险就会随之存在。其风险类型 也千变万化，不仅仅包含信用风险、欺诈风险，也存在操作风险、市场风险、声 誉风险等。这就需要信用卡发卡机构识别风险并采用相应手段防范风险，也就形 成了信用卡的风险管理。 由于信用卡不需要抵押，发生倒账后通过催收仍然不还款，则此笔欠款就会 直接成为损失。因此开展信用卡业务的风险也就显而易见。信用卡的风险管理也 就随之发展起来。 人们不仅仅是正常使用信用卡消费、分期，随着经济环境的衰退，股票的下 跌以及人们对资金的需求和渴望，利用这种无抵押贷款动歪脑筋的人们便如雨后 春笋般浮现出来，信用卡风险管理的难度也随之越来越大。 随着信用卡业务的快速发展，信用卡的风险管理渐渐成为平衡信用卡发卡机 构成长、风险与收益的重要管理手段。然而要怎样进行信用卡的风险管理才能最 大程度的平衡信用卡发卡机构的成长、风险与收益便成了很多发卡机构潜心研究 的问题。但要明确的是银行的经营管理宗旨是追求利益的最大化，并不是将风险 最小化，更不能是杜绝风险，因为收益和风险是并存的，且不可能独立存在，不 愿意承担风险，就不可能获得高的利益回报。只有把信用卡的风险管理做的好， 才能最大程度的平衡信用卡发卡机构的成长、风险与收益。 为了保证银行信用卡机构的资金安全、保护客户的资金安全、维护银行信用 卡机构的自身信誉、避免潜在的损失、将银行信用卡机构的资金损失率降到最低 从而将效益最大化、保证银行信用卡机构的稳定发展、维护银行信用卡机构、特 约商户以及持卡人的合法权益，因此，研究信用卡的风险管理具有重要的意义。

二、研究的基本内容和拟解决的主要问题

本文的研究目的在于通过对 A 银行信用卡风险管理现状的分析，了解 A 银 行信用卡风险管理的优势和存在的问题，并在未来的风险管理中加以改善以更好 的适应风险形势的变化，走在风险前面，争取更多资源，平衡信用卡发卡机构的 成长、风险与收益。

三、研究方法及措施（拟采取的研究手段及技术路线、实验方案等）

本文采用了理论与实际相结合的研究方法，综合运用信用卡风险管理的理论 知识，并结合实际工作经验对 A 银行信用卡风险管理遵循的几大原则、优势以 及存在的问题进行分析。并建立个人信用评分模型，通过银行的信用卡信息，利用逻辑斯蒂回归分析进行分析。并结合未来的风险形式提出改善建议并提出信用卡风险管理的有效方法。

四、研究工作的步骤与进度（课题研究在时间和顺序上的安排）

第一章，主要介绍了本文的研究意义、研究目的、研究方法并展现了其组织 结构。

第二章，通过简单介绍国内商业银行信用卡的风险形式、风险管理部门的组 织形式、信用卡风险管理流程以及信用卡风险管理中存在的问题，对信用卡风险 管理有个宏观的了解。

第三章，根据目前信用卡风险管理所遵循的几个原则，对 A 银行信用卡的 风险管理流程、组织架构、风险管路信息系统及信用评分模型进行研究。重点研 究了其系统化的风险管理中的审批策略，以信用卡一个生命周期的不同阶段作为 研究其审批策略的主线，通过对信用卡欺诈风险类型的分析以及防范风险的主要 策略，了解 A 银行信用卡主要的风险形式以及风险防范策略。

第四章，是对 A 银行信用卡的风险管理做出评价，分析其在信用卡风险管 理过程中的优势以及信用卡生命周期各个阶段风险管理所存在的问题和系统方 面所存在的问题。

第五章，建立个人评分系统，并对其进行试算，证明该方法的可行性。

第六章，根据 A 银行在风险管理方面的问题提出相应的改善建议。

第七章，是最后一章，对 A 银行信用卡的风险管理进行总结，给出自己对 A 银行信用卡风险管理未来发展趋势的观点，并写列出了本文的不足之处。

五、主要参考文献（作者、书名、论文题目、出版社或出版号、出版年月或出版期号。文科不得少于15篇，理科不得少于10篇，其中外文文献应不少于2篇）

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[4] 周宏亮，穆文泉，信用卡风险管理，中国金融出版社，2002 年 9 月第 1 版， 第 13 页，第 30-34 页，第 36-43 页。

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[7] 王恒，商业银行授信风险管理-以中小企业为视角的实证分析，社会科学文献 出版社，第 112 页。 [8] 中国银行协会银行卡专业委员会，中国信用卡产业发展蓝皮书 2009，中国金 融出版社，2010 年 8 月第 1 版，第 41-44 页。

[9] 中国银行协会银行卡专业委员会，中国信用卡产业发展蓝皮书 2012，中国金 融出版社，2013 年 6 月第 1 版，第 28-32 页。

[10] 中国银行协会银行卡专业委员会，中国信用卡产业发展蓝皮书 2013，中国 金融出版社，2014 年 10 月第 1 版，第 28-31 页。

[11] 张云海，王青山，信用卡管理，西南财经大学出版社，1994 年 11 月第 1 版， 第 93-98 页。

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[15] Berger,Allen N. ,Richard J. Herring,Giorgio P. Szego. The Role of Capital in Financial Institutions[J]. Journal of Banking amp; Finance. 2000,(19): 39-43.

六、指导教师意见：

指导教师签名：

年 月 日

七、开题报告会审核意见：

开题报告会审核小组组长：

年 月 日